L’apport des indicateurs mathématiques

 

Je suis issu d'une école d'ingénieur. Alors, tout ce qui est libre d'interprétation, je n'aime pas. J'ai beau être un nul en Bourse (oui, j'ai démarré mes lectures par le livre "La Bourse pour les nuls" issu de la fameuse série, que j'ai trouvé bof bof, mais il faut bien débuter par quelque chose), j'ai besoin d'outils qui quantifient les cours boursiers et m'explique ce qu'est topoption. Cela me parle. Et même, beaucoup plus que les graphiques de la plateforme Xforex avec des traits partout, dans tous les sens. Je ne sais pas comment les analystes Xforex qui pondent ces éditos, peuvent y trouver du sens. Enfin bon, il faut de tout pour faire un monde...

J'ai suivi aussi la formation gratuite de Cédric Froment La bourse pour les nuls et je partage l'opinion de Samuel Rondot sur son site BestCFD concernant Xforex, même si je n'ai pas donné suite à leur offre et j'ai préféré au final rêver en ouvrant un compte chez Xforex. Franchement oui, Xforex fait du marketing de sauvage pour idiot. Mais Xforex reste un courtier d'envergure international avec un accès aux marchés financiers mondiaux. Certes, quand on est un nul qui débute, on ne va pas acheter du café ou la parité bath contre dollar de hong kong. Le nul achète ce qu'il connaît, donc les actions de la bourse de Paris ou son indice le CAC 40. Mais en même temps, c'est quand même bien de pouvoir regarder le monde sous ses yeux.

Pour revenir à l'analyse technique quantitative, je me suis mis à la modélisation. Pas envie de boursicoter comme un amateur. J'ai commencé par du classique, le RSI.

Samuel Rondot reste à mon humble avis celui qui a le plus creusé en France les applications de l'indicateur RSI sur les marchés boursiers français. J'ai lu son livre +460% en 18 mois sur les marchés français.

Ci-dessous, cela résume ce qu'on peut habituellement lire sur l'analyse technique et le RSI. Détourner l'utilisation de cette indicateur à l'envers, avec le RSI inversé qui marchent sur les actions et les indices de Bourse, franchement, je trouve du haut de mon opinion de nul en bourse que Samuel Rondot a fait preuve d'innovation. Cela aurait été parfait s'il avait été le boss de Xforex et non de BestCFD, apporteur d'affaires pour FXCM.

 

De la crédibilité

En dépit d’une forte capacité à expliquer et anticiper les phases de marché, l’analyse graphique continue de susciter des doutes, notamment du fait de l’importance accordée à l’interprétation. Les nuls comme les experts trouvent toujours le moyen de se chamailler. Le développement d’indicateurs fondés sur les mathématiques et la physique apporte à l’analyse chartiste un cadre plus rigoureux. En atténuant ainsi son caractère subjectif, ils en renforcent la crédibilité. Cette information, plus riche et plus systématique, complète sans le remettre en cause, le rôle de l’interprétation dans le trading des cfd ou des options binaires avec un broker comme InteractiveOption.

 

Ainsi de nombreux indicateurs ont été créés. Ils utilisent, entre autres, le concept d’inertie du marché. L’inertie est la tendance qu’ont les corps (ici, le marché) à préserver leur état de repos ou de mouvement. Plus la masse – donc l’inertie – est importante, plus grande est la force à appliquer pour provoquer ou modifier son mouvement. L’interprétation de ces indicateurs laisse toutefois une part non négligeable de subjectivité. Voyons donc les deux indicateurs qui nous paraissent les plus importants, car ils sont, non seulement les plus connus, mais également les plus simples à calculer et à interpréter. Il en existe pleins d'autres. Les plateformes des courtiers comme Anyoption en proposent des tonnes. Pourtant, Anyoption tout comme Xforex n'est pas vraiment pas à considérer comme un spécialiste de l'analyste technique quantitative.

 

 

Le RSI ou Relative Strength Index : le plus connu

Le RSI ou, Relative Strength Index (Indice de Force Relative) est sans doute l’un des indicateurs de marché les plus utilisés. C’est un indicateur de momentum des prix, ou de tension du marché, développé par Welles Wilder dans les années 70. Il compare la force du momentum haussier en phase de hausse à la force du momentum baissier en phase de baisse, sur une période déterminée du passé immédiat appelée « période de retour ». Le RSI à 14 jours est utilisé par défaut mais peut être paramétré différemment selon les valeurs.

Cet indicateur borné proche de l'option binaire (puisqu’il fluctue entre 0% et 100%) indique des zones de sur-achat et de survente. Ainsi, selon la théorie, nous devrions utiliser le RSI en surveillant les bornes 70% et 30%, car, lorsque la borne des 70% est franchie, il faut s’attendre à un retournement baissier – et inversement, quand la borne des 30% est cassée, s’attendre à une hausse.

La formule originale du RSI est la suivante :

RSI = 100 – ((100/ (1+RS))

avec

RS = moyenne des gains sur séances en hausse / moyenne des pertes sur séance en baisse

et

Moyenne des gains sur séances en hausse = le total des gains de clôture à clôture sur séances en hausse, divisé par la période de retour (par défaut, 14 j sur la plateforme Xforex).

Moyenne des pertes sur jours baissiers = le total des pertes de clôture à clôture sur jours baissiers, divisé par la période de retour.

Pour mieux comprendre la signification du niveau du RSI, nous pouvons expliquer un RSI à 50% par le fait que, sur la période de retour utilisée, il existe un certain équilibre des forces entre acheteurs et vendeurs qui s'affrontent en bourse. Dans le cas d’un excès de hausse sur la même période, le RSI peut franchir la borne des 70% et nous pouvons escompter, en quelque sorte, un retour à la moyenne (niveau des 50%).

Une faiblesse du RSI que les débutants en Bourse doivent prendre conscience : dans le cas du franchissement de la borne des 70% par exemple, il n’est pas judicieux de passer vendeur immédiatement. En effet, ces niveaux indiquent des pressions acheteuses relativement fortes qui peuvent durer un certain temps, stabilisant ainsi l’indicateur au-dessus des 70% et donnant des signaux de vente prématurés.

Il ne faut donc pas utiliser mécaniquement cet indicateur en fonction de ses zones de sur-achat et de survente, car nous serions souvent à contre-courant du marché. Et l'opérateur qui traderait de cette manière en bourse finirait par un résultat nul à la fin. Il risquerait même de rejoindre l'armée de clients en perte comme doit en regorger mon courtier.



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